SYSTEMY NEURAL NET Poniższa tabela przedstawia rzeczywistą wydajność poza wszystkimi 5 systemami sieci neuronowych na danych, które nie były dostępne podczas pisania książki. Wszystkie systemy przewyższały metodę kupna i sprzedaży o szeroki margines io znacznie mniejszym ryzyku. W rzeczywistości połączony system wyprodukował 16373 140 zysku netto, inwestując tylko jedną umowę z FTSE (16310 na punkt), co było 11 razy wyższe od zysku z tytułu zakupu i zbycia (1636460), przy czym było to 4 razy mniejsze ryzyko (wycofanie). Ze względu na spójność z oryginalnymi testami w książce używałem tych samych parametrów wejściowych i okresu optymalizacji (4271993-112003). Miałem jednak przekwalifikować wszystkie modele, gdy uaktualniono do Neuroshells ostatnią wersję 6.1 beta Pro. Wzrosłem również okres handlu papierowego do 812008 i oczywiście poza okres próbny z 812008-2252017. Używałem metody optymalizacji dla Gene Hunter, a celem optymalizacji struktury sieci było maksymalizowanie zwrotu z korelacji krzywej kapitału własnego (zalecane przez Neuroshell). Najbardziej wydajnymi systemami w ostatnim okresie były ROC (względne) i systemy kombinowane. System ROC był najgorszym wykonaniem, który osiągnął najniższy zysk netto z największą stratą. Ponadto musiałam wielokrotnie trenować model, aby uzyskać te słabe wyniki, co nie miało miejsca w przypadku innych systemów. Aby odświeżyć Twoją pamięć, system ROC opierał się na tempie zmian w papierach wartościowych Intermarket, podczas gdy relacja ROC była względna względem relacji między FTSE a papierami wartościowymi Intermarket. W drugim przypadku nakłady były bardziej szczegółowe, a tym samym lepsze wyniki i krótszy czas szkolenia. Kombinowany system wykorzystał wyniki trzech pierwszych testów sieci neuronowych. Optymalizację odrzuciła różnicę i używała tylko pierwszych dwóch dla długich wpisów. Odwrotność była prawdziwa w przypadku krótkich wpisów (używano tylko rozbieżności). System hybrydowy wykorzystywał wyjścia trzech systemów sieciowych oraz dwa dodatkowe wskaźniki konwencjonalne: stochastyczna i wykładnicza średnia ruchoma dla długich wejść i tylko wykładnicza średnia ruchoma dla krótkich zamówień. Model został skonfigurowany do korzystania z co najmniej 3 z 5 reguł dla długich zamówień, 2 z 5 dla zamówień sprzedaży, 3 z 4 dla krótkich i 2 z 4 dla zamówień typu buytocover. Zoptymalizowano także średnie stochastyczne i wykładnicze. Ostatnie cztery rzędy poniższej tabeli przedstawiają wkład każdego zabezpieczenia Intermarket, zoptymalizowanego przez algorytm genetyczny. Warto zauważyć, że wszystkie 3 systemy sieci neuronowych preferowały użycie indeksu SampP Bank Index i tylko jeden system stosował XOI lub CAC. Oznacza to zmianę korelacji w ostatnim okresie handlu papierem, który był używany do testowania systemu. Wreszcie nie zapomnij o moim pierwotnym celu w rozdziale 14 mojej książki, który miał porównać tradycyjne z systemami sieci neuronowych. W tym przypadku konwencjonalny system wytworzył tylko 16318 000 zysków z tylko 4 transakcjami w ciągu 2,5-letniego okresu testowego w porównaniu ze średnią 16352 000 systemów neuronowych. Ponadto dwa najlepsze systemy sieci neuronowych przewyższały konwencjonalny system w oparciu o zasadę RewardRisk. Warto dodać dobry program sieci neuronowych do narzędzi handlowych. Wykonanie strategii Neural Intermarket testowanych na podstawie jednej umowy FTSE z 8108 do 22411 (format USA) w oparciu o jego relacje z francuskim CAC40, Indeksem Rynku Amex (XOI) i Indeksem SampP Banku (BIX). Strategia COMBINED wykorzystała wyniki trzech pierwszych testów sieci neuronowych, a ostatnia strategia była hybrydowym systemem neuronowym i konwencjonalnym. Ostatnie cztery wiersze wskazują na wkład każdego zabezpieczenia Intermarketu zoptymalizowanego za pomocą algorytmu genetycznego. Strategia handlu lotniczą Zajigay Do tego nigdy nie widziałem escho Antonmoa Kobieta chce dużo, ale od jednego mężczyzny, a mężczyzna chce, ale wielu kobiety. Masz jedną dobrą rzecz: dzieli się osioł. Kobieta Chastolyubivaya Palenie jest szkodliwe dla picia paskudne zdrowe i umrzeć nędznie napis na hamulec awaryjnego na dworcu: jeśli stajesz się zbyt leniwy, ruszaj poeben. Nie ukończyliśmy uniwersytetu Na kolejnym rotokonie nie w koszuli Win95 jak samolot - chory, a nigdzie nie dostajemy Fenites fucking komedia Yolochka Nie mam tak dobrego Możesz zobaczyć w poniższej tabeli prawdziwą próbę poza próbą wszystkich 5 neuronów net na danych, które nie były dostępne podczas pisania książki. Wszystkie systemy przewyższały metodę kupna i sprzedaży o szeroki margines io znacznie mniejszym ryzyku. W rzeczywistości połączony system wyprodukował 16373 140 zysku netto, inwestując tylko jedną umowę z FTSE (16310 na punkt), co było 11 razy wyższe od zysku z tytułu zakupu i zbycia (1636460), przy czym było to 4 razy mniejsze ryzyko (wycofanie). Ze względu na spójność z oryginalnymi testami w książce używałem tych samych parametrów wejściowych i okresu optymalizacji (4271993-112003). Miałem jednak przekwalifikować wszystkie modele, gdy uaktualniono do Neuroshells ostatnią wersję 6.1 beta Pro. Wzrosłem również okres handlu papierowego do 812008 i oczywiście poza okres próbny z 812008-2252017. Używałem metody optymalizacji dla Gene Hunter, a celem optymalizacji struktury sieci było maksymalizowanie zwrotu z korelacji krzywej kapitału własnego (zalecane przez Neuroshell). Najbardziej wydajnymi systemami w ostatnim okresie były ROC (względne) i systemy kombinowane. System ROC był najgorszym wykonaniem, który osiągnął najniższy zysk netto z największą stratą. Ponadto musiałam wielokrotnie trenować model, aby uzyskać te słabe wyniki, co nie miało miejsca w przypadku innych systemów. Aby odświeżyć Twoją pamięć, system ROC opierał się na tempie zmian w papierach wartościowych Intermarket, podczas gdy relacja ROC była względna względem relacji między FTSE a papierami wartościowymi Intermarket. W drugim przypadku nakłady były bardziej szczegółowe, a tym samym lepsze wyniki i krótszy czas szkolenia. Kombinowany system wykorzystał wyniki trzech pierwszych testów sieci neuronowych. Optymalizację odrzuciła różnicę i używała tylko pierwszych dwóch dla długich wpisów. Odwrotność była prawdziwa w przypadku krótkich wpisów (używano tylko rozbieżności). System hybrydowy wykorzystywał wyjścia trzech systemów sieciowych oraz dwa dodatkowe wskaźniki konwencjonalne: stochastyczna i wykładnicza średnia ruchoma dla długich wejść i tylko wykładnicza średnia ruchoma dla krótkich zamówień. Model został skonfigurowany do korzystania z co najmniej 3 z 5 reguł dla długich zamówień, 2 z 5 dla zamówień sprzedaży, 3 z 4 dla krótkich i 2 z 4 dla zamówień typu buytocover. Zoptymalizowano także średnie stochastyczne i wykładnicze. Ostatnie cztery rzędy poniższej tabeli przedstawiają wkład każdego zabezpieczenia Intermarket, zoptymalizowanego przez algorytm genetyczny. Warto zauważyć, że wszystkie 3 systemy sieci neuronowych preferowały użycie SP Bank Index i tylko jeden system stosował XOI lub CAC. Oznacza to zmianę korelacji w ostatnim okresie handlu papierem, który był używany do testowania systemu. Wreszcie nie zapomnij o moim pierwotnym celu w rozdziale 14 mojej książki, który miał porównać tradycyjne z systemami sieci neuronowych. W tym przypadku konwencjonalny system wytworzył tylko 16318 000 zysków z tylko 4 transakcjami w ciągu 2,5-letniego okresu testowego w porównaniu ze średnią 16352 000 systemów neuronowych. Ponadto dwa najlepsze systemy sieci neuronowych przewyższały konwencjonalny system w oparciu o zasadę RewardRisk. Warto dodać dobry program sieci neuronowych do narzędzi handlowych. Wykonanie strategii Neural Intermarket testowanych na podstawie jednej umowy FTSE z 8108 do 22411 (format USA) w oparciu o jej relacje z francuskim CAC40, Indeksem Rynku Amex (XOI) i indeksem SP Bank (BIX). Strategia COMBINED wykorzystała wyniki trzech pierwszych testów sieci neuronowych, a ostatnia strategia była hybrydowym systemem neuronowym i konwencjonalnym. Ostatnie cztery wiersze wskazują wkład każdego zabezpieczenia Intermarket, zoptymalizowanego przez algorytm genetyczny. Przeszukiwanie online Power Walk Forward Optimizer Kontynuuj Przeszukiwanie Wydajność Przeszukiwanie Przeszukiwanie Metryka Przeszukiwanie Przeszukiwanie Przeszukiwania Eksploratora Ekspresja Przeszukiwanie Przeszukiwanie Surface Explorer Key Najważniejsza strategia w ciągu dnia Parametr Paraboliczny Strategia Dennis Meyers Kluczowe codzienne systemy transakcyjne Integracyjne systemy dziennych transakcji dziennych Wersja v5t zawiera łącznie dziewięć krótkoterminowych systemach obrotu wymienionych poniżej. Dostępne są podstawowe systemy handlu dziennego dla TradeStation, MultiCharts i NeuroShell TraderDayTrader Pro. Strategie KeyTrSys v5t są chronione wątkami i mogą działać na platformach wieloplatformowych i wielowątkowych. Solidny Powtarzalny Median Velocity System Ten system odnotowuje prędkość N barów przy użyciu nowoczesnych, mocnych regresji technik matematycznych, zwanych "Powtarzanym Median Slope". Jeśli powtarzana średnia prędkość (RMV) jest większa niż wartość progowa, którą kupuje system. Jeśli powtarzana średnia prędkość jest mniejsza niż wartość progowa - vdn system sprzedaje. RMV jest w super szybkiej bibliotece DLL. Ta biblioteka DLL pozwala na aktualizację systemu w czasie rzeczywistym i optymalizacji systemu RMV. Opublikowałem solidny, powtarzany medialny system prędkości w magazynie Active Trader Magazine z października2004 roku. Opis tej strategii można znaleźć na stronie Solidny Powtarzalny Medjalny System Prędkości System ten wykrywa Przyspieszenie N bar Najniższe kwadraty 2, aby zamówić wielomianową linię. Używany jest super szybki algorytm przyspieszania najmniejszych kwadratów krzywej wielomianu drugiego rzędu, który pozwala uniknąć przepełnienia punktu zmiennego i skraca czas obliczeniowy o 80. Jeśli przyspieszenie jest większe niż wartość progowa, którą system kupuje. Jeśli przyspieszenie jest niższe niż wartość progowa - i system sprzedaje. Opublikowałem The Acceleration System w wydaniu magazynu Active Trader w lipcu 2004 roku. Opis tej stratey można znaleźć na stronie Przyspieszenie systemu Ten system ma prędkość linii prostej N najmniej kwadratowych. Jeśli prędkość jest większa od wartości progowej, którą kupuje system. Jeśli prędkość jest mniejsza niż wartość progowa - vdn system sprzedaje. Opublikowałem The Velocity System w wydaniu Lipca2003 w magazynie Active Trader. Opis tego systemu można znaleźć na stronie System szybkości Ten system ma najniższą linię prostokątną na ostatnich n listkach i wysuwa linię na następny pasek. Te następne występy prętów są połączone z następną krzywą. System następnie śledzi tę następną krzywą i generuje sygnały kupna i sprzedaŜy ze zmian procentowych, podczas gdy krzywa porusza się z krzywej lokalnych niskich i wysokich. Opublikowałem tę strategię w majowym wydaniu magazynów akcji z dnia 29 maja 1998 r., Na których przedstawiono linię regresji liniowej z terminami obligacji oraz system prognoz następnej bar prezentowany w wydaniu z dnia 5 maja w programie Active Trader. Opis tego systemu można znaleźć na stronie Next Bar Forecast System (System prognozowania barów) System polichromatycznych momentów (Momentum System) Ten nowy system ma unikalne kombinacje wielu dywizji czasów pędu, tworzących sygnały kupna i sprzedaży. Opublikowałem Polichromatyczny System Momentum w wydaniu z dnia 2 listopada 2000 r. W sprawie aktywnego podmiotu gospodarczego. Opis tego systemu można znaleźć na stronie PolyChrMtm System Ten nowy system oparty na zaszeregowaniu wykorzystuje zmienny okres ważności, w oparciu o zakres maksymalnego prawdopodobieństwa, aby wygenerować sygnały kupna i sprzedaży oraz zmniejszyć fałszywe sygnały. Opublikowałem system Maximum Likelihood Range w wydaniu z marca2003 na temat aktywnego kupca. Opis tego systemu można znaleźć na stronie System MaxLkHdRge System tłumienia szumów I opublikował system łamania kanałów hałasu w raporcie towarowym z dnia 27 kwietnia 2009 r. Oraz w wydaniu z września 1999 r. Programu Active Trader. Opis tego systemu można znaleźć na stronie Noise Channel BO System Ten system poprawia system tłumienia hałasu dodając inny parametr dla lepszej wydajności. Opublikowałem The Breakout Noise Channel-2 w wydaniu z października2001 na temat aktywnego kupca. Opis tego systemu można znaleźć na stronie systemu Noise Channel 2 BO System 2-P Next Bar Forecast jest wielomianowym układem Least Squares o najmniejszych kwadratach drugiego rzędu, który ekstrapoluje następną wartość prętów i może szybciej reagować na zmiany cen niż najniższe kwadraty t1 powyżej. Super szybki algorytm dla wielomianu drugiego rzędu pozwala uniknąć przelewu zmiennoprzecinkowego i skraca czas obliczania o 80. Publikowałem system prognozowania barów 2-P w magazynie Data ubiegłego grudnia2004. Opis tego systemu można znaleźć na stronie 2-P Next Bar Forecast System Wszystkie strategie są ukierunkowane na krótkoterminowy handel we wszystkich zakresach barów od 1 tic, 1 min do barów dziennych. Strategie te można nawet wykorzystać na wykresach PF. Żadna z naszych strategii nie jest plug and play. Przez to mam na myśli, że strategie nie mogą być używane bezpośrednio za pudełko. Parametry wejściowe w strategii muszą być wykryte przez optymalizację TradeStation lub NeuroShell i kompleksową analizę dostępnych i zbywanych pasów czasowych. Potrzebuję pewnych dyskryminujących umiejętności i doświadczenia, aby wybrać parametry wejściowe w sekcji optymalizacji testu, która będzie produkować zyski w przyszłości. Dla TradeStation, MultiCharts wszystkie strategie EasyLanguage i kody wskaźników można importować bezpośrednio do Twojego TS9 lub MC i są w pełni ujawnione. W kodzie źródłowym EasyLanguage nie ma żadnych blokad. Kod C DLL nie jest ujawniany. Parametry wejściowe do strategii i wskaźników są zmienne i optymalizowalne, dzięki czemu użytkownik może opracować własny zestaw parametrów w serii cen i ram czasowych. Mimo, że wyniki systemu dają parametry dla codziennych i przyszłych kontraktów terminowych, na których system został przetestowany, użytkownik może z łatwością korzystać z tego systemu na dowolnej ramce czasowej. W przypadku NeuroShell TraderDayTrader Pro strategia i wskaźniki transakcji są importowane bezpośrednio do NeuroShell za pośrednictwem specjalnego pliku exe z konfiguracją i są w pełni ujawnione w kreatorze MAKeyTrSys kreatora wskaźników oraz w katalogu MAKeyTrSys dla strategii handlowej. Kod C DLL nie jest ujawniany. Parametry wejściowe do strategii i wskaźników są zmienne i optymalizowalne, dzięki czemu użytkownik może opracować własny zestaw parametrów w serii cen i ram czasowych. Mimo, że wyniki systemu dają parametry dla codziennych i przyszłych kontraktów terminowych, na których system został przetestowany, użytkownik może z łatwością korzystać z tego systemu na dowolnej ramce czasowej. Podręcznik 100-stronicowy składa się z: Krótkiego poradnika dotyczącego optymalizacji chodu do przodu z testowaniem bez użycia próbki przy użyciu TradeStation i jak szukać najlepszych parametrów w kombinacji optymalizacji TS (dostępny tylko w podręczniku TS). Pełny opis każdego systemu, jego wyprowadzenie i jego parametry wejściowe. Zastosowana metoda optymalizacji kroku naprzód i tabela wyników kroku do przodu dla każdego systemu. Zakresy testów parametrów wejściowych Jak skonfigurować wykres za pomocą Strategies and Indicators (Zmienione strategie i wskaźniki) w TradeStation lub NeuroShell. Wydruk kodu EasyLanguage i wydruk kodu wskaźnika (tylko TradeStation i Multicharts) Wydruk wykresu ze strategią powiązany z nim wskaźnik ze wszystkimi systemowymi sygnałami kupna i sprzedaży wyświetlanymi na wykresie. Podsumowania osiągnięć dla okresu testowego i poza segmenty okresu próbki. Specjalny rachunek bieżący dla każdego handlu, podsumowanie handlu. Ponadto każdy system ma swój dokładny duplikat w postaci wskaźnika, który można wyświetlać na wykresie cen, dzięki czemu użytkownik może widzieć, jak pojawiają się sygnały kupna i sprzedaży. Dla TradeStation 9.x i MultiCharts. Pakiet v5t Pakiet Key Daily Intraday Trading Systems składa się z podręcznika z instruktażem, opisanego powyżej, pliku strategii ELD lub PLA oraz pliku DLL i oferowanego przez firmę Meyers Analytics L. L. C. za 395. Wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej składa się z podręcznika w formacie Adobe PDF, pliku ELD lub PLA i pliku DLL. Kluczowe dzienne systemy handlu intranetowego v5t plik DLL posiada licencję kluczy, która umożliwia jedynie instalację na trzech komputerach. Dla NeuroShell TraderDayTrader Pro, Pakiet Key Daily Intraday Trading Systems w wersji 5 składa się z podręcznika opisanego powyżej oraz specjalnego pliku exe instalacyjnego, który instaluje wszystkie strategie handlowe, wskaźniki i DLL w NeuroShell. Ten produkt jest oferowany przez Meyers Analytics L. L. C. za 395. Wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej składa się z pliku zip zawierającego Podręcznik w formacie Adobe PDF i MA-KeyTrSysSetup. plik instalacyjny exe. Kluczowe dzienne systemy handlowe Intraday Trading DLL ma kluczową licencję, która pozwala tylko na zainstalowanie jej na trzech komputerach. Aby zamówić online, kliknij przycisk Zamów online. Jeśli chcesz porozmawiać o produkcie, zadzwoń do mnie pod numer (312) 280-1687 M-F od 12.00 do 17.00 CST. Wszystkie zapytania e-mail można wysyłać do supportmeyersanalytics. Dziękuję za zainteresowanie. Dennis MeyersWard Systems Group, Inc. quotLet swoje systemy uczą się mądrości wiekowej i doświadczonych transakcji Biblioteka wideo Oglądanie filmów to najszybszy sposób nauczyć się mechaniki korzystania z NeuroShell Trader. Kiedy opanujesz mechanikę, możesz zacząć zdobywać udane systemy handlowe. Skrypt dla każdego filmu znajduje się w temacie pomocy o tej samej nazwie w pliku pomocy NeuroShell Trader. Kliknij tytuły tematów poniżej, aby wyświetlić odpowiedni film. Pierwsze kroki - obejrzyj filmy, konfiguruj źródło danych i dowiedz się, jak uzyskać pomoc. Utwórz wykres i zapisz go - Przejdź do menu Plik i wybierz Nowy wykres. Zostaniesz poproszony o określenie ramki czasowej i symbolu tickera. Otwórz istniejący wykres - z menu Plik wybierz Otwórz tabelę i przejdź do katalogu zawierającego wcześniej zapisany wykres, który chcesz otworzyć. Formatowanie serii danych - zmiana nazwy, koloru lub stylu liniowego serii danych. Widoki wykresów - oprócz wykresu domyślnego można wyświetlić migawkę wartości danych, danych historycznych lub całego portfela. Wyślij wykres e-mail - Wyślij wykres z danymi do innego użytkownika lub do pomocy technicznej. Sterowanie powiększeniem - kliknij na lupę, aby zobaczyć dokładniejsze dane. Istniejące dane i inne dane z instrumentu - wyświetlanie danych z wykresu lub innych instrumentów. Przeciąganie i upuszczanie podgrafów - Przestawianie subgrafów na wykresie za pomocą myszy. Formatowanie wykresu - kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie, aby zmienić daty, wysokość i kolory. Usuwanie danych - zmiana nazwy serii danych lub usuwanie danych z wykresu. Narzędzia do rysowania - dodawanie linii trendu, kanałów, rekonwersji Fibbonaci, linii, tekstu i innych. Szablony wykresów użytkownika - przechowywanie ulubionych wykresów do późniejszego wykorzystania. Szablony Trader chart - łatwe stosowanie standardowych analiz technicznych w NeuroShell Trader. Obszary robocze - Zachowaj swoje ulubione wykresy w obszarze roboczym, które może być otwarte na raz. Dodaj strony wykresu - Automatycznie zastosuj model do innych instrumentów. Wyświetlaj wiele wykresów - otwórz więcej niż jeden wykres i układ je na ekranie. Wskaźniki Opcje wskaźników - użyj menu Narzędzia, opcji dla kreatorów, aby wybrać kategorie wskaźników do wyświetlania, przenosić kategorie w górę iw dół, wyświetlać różne kolory dla wielu wskaźników, wybrać opcję zapisywania niestandardowych wskaźników lub opcję DayTrader, aby przekroczyć granice dnia. Wstaw wskaźnik - dodaj do wskaźnika jeden z ponad 800 wskaźników. Modyfikowanie domyślnych parametrów wskaźnika - zmiana liczby okresów, w których obliczany jest wskaźnik, taki jak Indeks wytrzymałości względnej, liczba okresów w ruchomych średnich itd. Skróty wskaźników - wskaźniki budowy z wieloma parametrami, zakresami parametrów itd. Kompleksowe wskaźniki - Użyj metody bottom-up lub top-down, aby utworzyć wieloczęściowe wskaźniki. Metoda od dołu - tworzenie indywidualnych wskaźników, a następnie łączenie ich w złożony wskaźnik. Metoda z góry na dół - skonstruować pojedynczy wskaźnik oparty na innych wskaźnikach. Wskaźniki niestandardowe - włącz opcję niestandardowych wskaźników i tworzenie własnych kategorii wskaźników. Tradycyjne strategie handlowe Opracowanie strategii handlowej - tworzenie reguł handlowych opartych na wskaźniku za pomocą kreatora strategii handlowej. Daty - Wybierz daty budowy i testowania modelu. Określanie - określ rozmiar transakcji podobnych do Twojego stylu handlowego, aby dokładnie obliczyć zysk i prowizje. Koszty - wprowadź prowizje, procenty marży, poślizg, wartości punktowe dla kontraktów terminowych lub walutowych, lub waluty krajowej dla par krzyżowych. Zaawansowane - wybierz cel do budowy modelu, wybierz jedną z czterech różnych metod optymalizacji, określ limity, jak długo trenujesz model i określ średni czas handlu. Ustawianie zakresów optymalizacji - wybierz, czy optymalizować parametry w regułach obrotu, i ustaw zakresy optymalizacji dla wybranych parametrów. Czas rozpoczęcia sesji - Określ pierwszy i ostatni raz wyświetlany na wykresie i używany w obliczeniach. Stosowanie strategii handlowych - zastosuj reguły handlowe opracowane na nowe dane dla tego samego instrumentu. Stosowanie strategii handlowych do innych instrumentów - dodawanie dodatkowych kart wykresów, aby przetestować te same reguły dotyczące innych zasobów, kontraktów terminowych itp. Dowiedz się, jak odpowiedzieć na pytania dotyczące przekwalifikowania modelu. Wbudowane szablony strategii obrotu - wybierz spośród popularnych systemów, takich jak RSI czy Moving Average Crossovers. Zapisz szablon strategii handlowej - opracuj bibliotekę reguł handlowych, które mogą być stosowane na każdym rynku. Prognozowanie sieci neuronowych Przegląd sieci neuronowych Zrozumieć, jak sieci neuronowe uczą się przewidywania z wzorców w przeszłych danych. Twórz własne przewidywania Utwórz model predykcyjny ze wskaźnikami tempa wzrostu pędu i regresji. Zakładka Wyjście prognozy Wybierz, co chcesz przewidzieć i jak daleko w przyszłość, aby przewidzieć. Daty Wybierz sekcje pliku danych do oceny modelu i określić okresy czasu dla sygnałów na wykresach śródczasowych. Akcje Wprowadź informacje, takie jak wielkość salda na koncie lub liczba udziałów, na które model ma zostać sprzedany. Koszty Wprowadź prowizje, procent marży, poślizg, wartości punktowe dla kontraktów terminowych lub waluta krajowa dla par krzyżowych. Pozycje Zdecyduj, czy chcesz przewidzieć długie i krótkie transakcje i określić progi handlowe. Szkolenie Określ cel szkolenia dla sieci neuronowej, a także liczbę ukrytych neuronów do wykorzystania w sieci. Optymalizacja Wybierz metodę optymalizacyjną oraz jak długo trenujesz model i średni czas handlu. Zapisz szablon predykcji Zapisz szablon przewidywania do wykorzystania na innych wykresach. Wbudowane szablony predykcji Wybierz z szablonów przewidywania na podstawie popularnych wskaźników. Co przewidzieć i jakie nakłady użyć? Dowiedz się, jak budować udane przepowiednie. Wyniki predykcji Sprawdź wyniki, aby ustalić, czy model się powiedzie. Stosowanie modeli i badanie wyników Equity curves and position indictors Sprawdzanie sukcesu modelu za pomocą systemu Strategia Handlu Handlowego i wskaźników pozycji. Dowiedz się, jak używać sygnału handlowego z jednego modelu w innym modelu. Stosowanie strategii handlowych i przewidywań do nowych danych Otwiera się wykres z nowymi danymi z pliku danych danych lub aktualizuje plik tekstowy danych i otwiera wykres w celu wyświetlenia bieżących sygnałów handlowych. Stosowanie strategii handlowych i przewidywań do nowych zasobów, kontraktów terminowych itd. Dodaj strony wykresów, aby zastosować istniejące modele do nowych instrumentów. Widok portfela Wyświetla dane i sygnały transakcyjne dla wszystkich instrumentów na wykresie w formie podsumowania. Podawanie danych i plików Przegląd danych Użyj danych z dostawcy danych lub własnych plików tekstowych do tworzenia modeli w Traderze. Serwery danych Wybierz kilka różnych kanałów danych dziennych lub całodobowych, które współpracują z firmą NeuroShell Trader. Wybierz kanał danych z listy serwerów dołączonych do programu Trader lub pobierz programy danych danych bezpośrednio od dostawców. Kompatybilne typy plików danych Wybierz z plików tekstowych zapisanych w formacie. CSV, a także formatach CSI i MetaStock. Mapowanie plików danych Wyznacz foldery na komputerze, które przechowują pliki danych, których chcesz używać w Traderze. Modyfikowanie danych na wykresie Poprawne złe dane kleszcza zmieniając strumień danych o cenie lub objętości. Eksportowanie danych z wykresu Eksport danych wykresów i wykresów z Trader za pomocą menu Tools (Narzędzia). Zintegrowane transakcje Wysyłanie zleceń od podmiotów gospodarczych do konta maklerskiego lub poczty e-mail Wybierz wysyłanie transakcji z strategii handlowej bezpośrednio do maklerskich lub na listę adresów e-mail. Wybieranie brokera lub listy wiadomości e-mail Wybierz opcje handlowe, takie jak dźwięki i potwierdzenia pop-up lub wybierz opcję brokera lub opcję E-mailer zamówienia. Instalacja platformy Interactive Brokers Zainstaluj platformę handlową Trader WorkStation, aby akceptować transakcje z NeuroShell Trader. Wysyłanie zamówień do Interactive Brokers Wysyłanie zamówień bezpośrednio do Interactive Brokers na podstawie sygnałów ze Strategii Handlowej w Traderze. Złożenie e-maila Dowiedz się, jak skonfigurować e-mail zleceniodawcy z kontem e-mail lub bez konta e-mail na komputerze handlowym. Obliczanie wielkości i kosztów Forex Forex Dowiedz się, jak skonfigurować kartę Rozmiar i koszt w Kreatorze strategii handlowej podczas tworzenia modeli dla Forex. Kiedy używać kursów wymiany Ustaw przedsiębiorcę w celu wyświetlenia wyników w walucie krajowej, jak również handlu na podstawie salda konta podanego w walucie krajowej. Terminy kursów walut Dowiedz się, w jaki sposób przedsiębiorca korzysta z zasad bazowych, wycen i waluty krajowej w celu ustalenia kursów wymiany. Jak ustalić kurs walutowy - Dowiedz się, jak ustawić kursy wymiany w kreatorach Strategia przewidywania i strategia handlowa i wybierz odpowiedni symbol, który będzie używany jako kurs wymiany. Optymalizacja Jak optymalizacja działa w strategiach handlowych Dowiedz się, jak optymalizują parametry, takie jak liczba okresów w ruchomym wskaźniku, aby stworzyć bardziej dochodową regułę handlową. Jak optymalizacja działa w przewidywaniach Odkryć, jak optymalizacja wybiera wskaźniki wskaźników wskaźników i zmiennych, gdy są one wykorzystywane jako wejścia do sieci neuronowej. Algorytm optymalizacji Wybierz spośród GeneHunter, strategii ewolucyjnej, roju i brutalnych metod optymalizacji siły. Optymalizacja rozproszona wieloprocesorowa Uruchom NeuroShell Trader, aby rozprowadzić optymalizację przetwarzania na wielu komputerach i wiele wątków hiperwątkowych na pojedynczym komputerze, aby uzyskać szybsze wyniki. Skanowanie skrótów Skanuj dużą liczbę symboli symboli na podstawie pojedynczych lub wielu reguł i wskaźników. Analiza portfela Wykresy Wykresy Wykorzystaj te specjalne wskaźniki, aby zdecydować, które akcje, futures, itp. Kupić i które mają zostać sprzedane, aby zmaksymalizować portfel portfela. Wielokrotne filmy użytkownika o wielu częstotliwościach na tym samym wykresie Dodaje możliwość mieszania i dopasowywania wielu danych ramek czasowych, wskaźników, przewidywań i strategii handlowych. Ustawianie pozycji Dodaje opcje określania, ile kontraktów akcji zostanie zakupionych w każdym handlu. Zawiera opcję pozwalającą optymalizatorowi wybrać najlepsze parametry i metody sortowania pozycji. PyramidingScaling Dodaje możliwość zwiększania lub zmniejszania pozycji w krokach. Optymalizator może określić maksymalną liczbę wpisów i procentową zmianę dla każdego wzrostu lub spadku. PyramidingScaling Fixed Shares Wyjaśnia związek pomiędzy ustalaniem stałej liczby akcji na karcie Skalowanie a ustawieniami skalowania na karcie Pyramiding. Pozycja Wielkość Wykres Notacja Wykresy dla podmiotów gospodarczych przedstawiają liczbę akcji, które mają zostać kupione lub kupione. Tylko strategie dotyczące optymalizacji oparte wyłącznie na celach: zwiększa zdolność do optymalizacji optymalizacji, tak aby każda nowa optymalizacja została zastosowana do nowego okresu próbnego poza próbą. Pozwala to użytkownikom na ocenę skuteczności poza próbą strategii reoptymalizowanej regularnie w przypadku nowszych danych. Jedynie wiele strategii optymalizacji szablonów i tworzenia kopii zapasowych tylko dla celów handlowych: zwiększa możliwość optymalizacji i testowania wielu szablonów jednocześnie wykorzystując te same dane, koszty, pozycjonowanie, skalowanie pozycji i parametry optymalizacji. Copyright copy 1997 - przez Ward Systems Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Styczeń 2018 W tym miesiącu pytań Porady dotyczące Tradersrsquo, koncentrują się na artykule James i John Richrsquos w wydaniu listopad 2018 r., LdquoSimplify It. rdquo Poniżej przedstawiamy Porady dotyczące Tradersrsquo z stycznia 2018 r. kod z możliwymi implementacjami w różnych programach. Sekcja Poradnik handlowców jest dostarczana, aby pomóc czytelnikowi wdrożyć wybraną technikę z artykułu z tego wydania lub innego ostatniego wydania. Wpisy tutaj są wnoszone przez programistów lub programistów do oprogramowania, które może dostosować się do potrzeb użytkownika. TC2000: STYCZEŃ 2018 James i John Richrsquos podejście do handlu z tą tendencją, jak opisano w artykule ldquoSimplify Itrdquo, które pojawiło się w listopadzie 2018 r. W technicznej analizie STOCKS ampułek COMMODITIES, można łatwo zastosować w wersji TC2000 w wersji 16. Na rysunku 1, widać dzienny wykres SPY z 50-dniową średnią ruchoma (żółta linia). Średnia średnia w ciągu najbliższych 50 dni wzrasta, co oznacza ogólną tendencję wzrostową. FIGURA 1: TC2000. Oto rozkład TC2000 w wersji 16: 1) wykres SPY 2) skanuje do rynków uproblemowych i spadających, 3) wykres przedstawiający punkty wejścia dla uptrendów (zielone kropki) i punkty wejścia dla tendencji spadkowej (czerwone kropki). Poniżej wykresu SPY znajdują się dwa układy TC2000 EasyScans: SPY w trendzie wzrostowym i SPY w dół. Ponieważ wykres SPY wskazuje na trend wzrostowy w oparciu o 50-dniową średnią ruchową, mamy SPY w wybranym trendzie wzrostowym. Ten skan pokazuje 5 stanów, dla których spełnione są następujące warunki: cena przekracza 50-dniową średnią (SMA) 20-dniową SMA, która wynosi powyżej 50-dniowego SMA w cenie 50-dniowego SMA w cenie powyżej 200- dzień SMA o średniej cenie 50 dni jest większa niż milion akcji Cena po prostu przekroczyła ośmiodniową średnią ruchową wysokiego. Możesz przeskakiwać przez wyniki skanowania, aby wyświetlić wykresy dla każdego symbolu. Zielone kropki oznaczają punkty wejścia podczas upływów i punktów przejścia punktów czerwonych punktów podczas downtrendów. Korzystając z nowej symulacji funkcji handlowej w wersji 16, możesz umieścić interesy na poszukiwanych przez siebie symbolach i zobaczyć, jak działają przy użyciu tego podejścia. Jeśli chcesz, aby kopia tego układu używała w Twoim oprogramowaniu TC2000, po prostu wyślij e-maila na adres supportTC2000 i wersquoll. TRADYCYJNOŚĆ: STYCZEŃ 2018 r. W ldquoSimplify It, rdquo, które pojawiło się w listopadzie 2018 r. W technicznej analizie STOCKS AMP COMMODITIES, autorzy James i John Rich przedstawili trend, który miał miejsce w handlu, który rozwinął przez wieloletnie doświadczenie rynkowe. Zauważyli, że zaczynają od ustalenia opinii kierunku ogólnego rynku. Wraz z tymi informacjami opisano kryteria wyboru kandydatów do obrotu. Wreszcie, autorzy wymienili swoje zasady wejścia i wyjścia. W tym miejscu udostępniamy kod TradeStation EasyLanguage zarówno jako wskaźnik, jak i strategię opartą na pracy autorów. Wskaźnik może być użyty do skanera TradeStation w celu wyszukania kandydatów, jak również na wykresie, aby zobrazować wyniki, które można wykorzystać do sprawdzenia wyników na wybranych przez siebie symbolach. To download the EasyLanguage code, please visit our TradeStation and EasyLanguage support forum. The code from this article can be found here: tradestationTASC-2018. The ELD filename is ldquoTASCJAN2018.ELD. rdquo For more information about EasyLanguage in general, please see tradestationEL-FAQ . The code is also shown below: A sample chart is shown in Figure 2. FIGURE 2: TRADESTATION. Here are example TradeStation Scanner results and the RichMethod indicator and strategy applied to a daily chart of Amazon (AMZN). This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashDoug McCrary TradeStation Securities, Inc. TradeStation METASTOCK: JANUARY 2018 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, author James Rich along with brother John Rich presented a simple trading system. The article suggested using the direction of a 50-period SMA on the SPY to find the market trend. Then look for stocks in a trend going the same direction. From there, channel lines are used to find the entry amp exit points. The MetaStock formulas provided here combine all those conditions into entry amp exit signals that you can put into a system test or expert adviser in MetaStock. Enter Long: Exit Long: Enter Short: Exit Short: mdashWilliam Golson MetaStock Technical Support metastock e SIGNAL: JANUARY 2018 For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided a study named ldquoSimplify. efs rdquo based on the formula described in James and John Richrsquos article that appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It. rdquo In the article, the authors presented a simple trading method based on moving averages. The study contains formula parameters that may be configured through the edit chart window (right-click on the chart and select ldquoedit chartrdquo). A sample chart implementing the study is shown in Figure 3. FIGURE 3: eSIGNAL. Here is an example of the study plotted on a daily chart of HUM. To discuss this study or download a complete copy of the formula code, please visit the EFS library discussion board forum under the forums link from the support menu at esignal or visit our EFS KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula script (EFS) is also available for copying amp pasting here : mdashEric Lippert eSignal, an Interactive Data company 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JANUARY 2018 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, authors James and John Rich recounted how they have been using technical analysis since the 1960s. In that time, they have experimented with many different strategies, with John Rich even considered an authority on Elliott wave theory. They discuss how they have come to the conclusion that simple is better. Thus, using only moving averages, the brothers have constructed a strategy that defines trends and also has the granularity to include stops and limit prices. We have recreated their SimpleTrendChannel study and strategy using our proprietary scripting language, thinkscript. We have made the loading process extremely easy: simply click on the links tos. mxvTuhvW and tos. mxYQ7z0L and choose save script to thinkorswim . and backtest in thinkScript . Choose to rename your study and strategy ldquoSimpleTrendChannel. rdquo You can adjust the parameters of this study within the edit studies window to fine-tune your variables. In the example in Figure 4, you see a chart of National Oilwell Varco (NOV), with the averages used to define strategies as well as the channels used to trigger stops and limit orders. Beneath volume you can see a histogram chart of profit amp loss for the charted time frame. In this example, there is a large profit, as the green indicates. FIGURE 4: THINKORSWIM. Here is a chart of National Oilwell Varco (NOV), with the averages used to define strategies as well as the channels used to trigger stops and limit orders. A histogram of profit amp loss for the charted time frame is beneath volume. In this example, there is a large profit, as the green indicates. For more on this technique, please see the Richsrsquo article in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. mdashthinkorswim A division of TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: JANUARY 2018 The WealthScript strategy we are presenting here combines trend-detection ideas that James and John Rich had researched and presented in their November 2018 article in STOCKS amp COMMODITIES, titled ldquoSimplify It. rdquo Users have the means to experiment with which method of determining overall market direction works better: the one that relies on the external symbolrsquos (SPY) movement used by John Rich, or the one that uses a combination of multiple moving averages as used by James Rich. The systemrsquos C code for Wealth-Lab is shown here: A Wealth-Lab chart demonstrating the system is shown in Figure 5. FIGURE 5: WEALTH-LAB, EXAMPLE ENTRIES. This chart illustrates the application of the systemrsquos rules on a daily chart of HUM. The method of screening for entries is so simple that it doesnrsquot require programming. For any Wealth-Lab user, it should be pretty trivial to drag and drop the conditions in a rule-based system (Figure 6). FIGURE 6: WEALTH-LAB, DRAG amp DROP. Users can build the system using drag amp drop rules and conditions, with no programming necessary. AMIBROKER: JANUARY 2018 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, authors James and John Rich presented a very simple trading method that involves simple moving average channel breakouts. A ready-to-use formula for AmiBroker is provided here. This code includes trend filters mentioned in the article for your use, however, the charts presented in Richsrsquo article show all channel breakouts without filtering, so the formula presented here does the same. To use the formula, enter the code in the formula editor and press apply indicator . To backtest the system, click the send to analysis button in the formula editor and then the backtest button in the analysis window. You may need to change the symbol of SP500 to match your data providerrsquos symbology (the code given here uses Yahoo symbology). A sample chart is shown in Figure 7. FIGURE 7: AMIBROKER. Here is a daily chart of Humana (HUM) with buysell arrows generated by eight-bar simple moving average channel crossovers. Amibroker Code: NEUROSHELL TRADER: JANUARY 2018 The trading method described by James and John Rich in their November 2018 in Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select new indicator from the insert menu and use the indicator wizard to create the following indicators: To implement the method, simply select new trading strategy from the insert menu and enter the following in the appropriate locations of the trading strategy wizard: Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 8. FIGURE 8: NEUROSHELL TRADER. This sample NeuroShell Trader chart displays the method described by James and John Rich in their November 2018 article in SampC. AIQ: JANUARY 2018 The AIQ code based on James and John Richrsquos article in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It, rdquo is provided at TradersEdgeSystemstraderstips. htm . The code I am providing matches the description of the authorsrsquo trend-following system with additional exit rules. The long exit has an additional profit-protect exit that is not coded, but when I ran tests, I used the built-in profit-protect exit set to 80 protection once the profit level reaches 5 or greater. FIGURE 9: AIQ. Here is a sample equity curve of the trend-following system versus the NASDAQ 100 index for the period 122000 to 11062018. Figure 9 shows the equity curve for the system versus the NASDAQ 100 index for the period 122000 to 11062018. Figure 10 shows the metrics for this same test period. The system clearly outperformed the index. FIGURE 10: AIQ. Here are the metrics for the trend-following system and the test settings. The code and EDS file can be downloaded from TradersEdgeSystemstraderstips. htm. and is also shown below. TRADERSSTUDIO: JANUARY 2018 The TradersStudio code based on the article ldquoSimplify Itrdquo by James and John Rich, which appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, can be found at TradersEdgeSystemstraderstips. htm . The following code file is contained in the download: System: SIMPLIFYmdashTrend-following system based on authorrsquos description in November 2018 article, ldquoSimplify Itrdquo Figure 11 shows the equity curve for the system from 2001 through 2017 trading one share per signal of the NASDAQ 100 stocks. FIGURE 11: TRADERSSTUDIO. Here is a sample equity curve for the trend-following trading system from 2001 through 2017 trading one share per signal of the NASDAQ 100 stocks. Here is the code: NINJATRADER: JANUARY 2018 The indicator and strategy presented in James and John Richrsquos article ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, are available for download at ninjatraderSCJanuary2018SC. zip . Once you have downloaded it, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File rarr Utilities rarr Import NinjaScript and select the downloaded file. This file is for NinjaTrader Version 7. You can review the indicator and strategyrsquos source code by selecting the menu Tools rarr Edit NinjaScript rarr Indicator or Strategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting either the SimplifyIt indicator or SimplifyIT strategy. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. FIGURE 12: NINJATRADER. This sample chart of Humana (HUM) shows entries based on the strategy described in James amp John Richrsquos article ldquoSimplify It. rdquo mdashRaymond Deux amp Cody Brewer NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: JANUARY 2018 Our Tradersrsquo Tip for this month is based on James and John Richrsquos article from the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, ldquoSimplify It. rdquo In the article, the authors sought to develop a system for first determining the long, medium, and short trends of a market, and then following the trend, with confirmation based on the direction of the SampP 500 index ETF (SPY). Exits are a trailing stop based on an average of the high or low. Figure 13 demonstrates an implementation of the system, with the triple moving average filter system applied to a chart of Humana Inc. (HUM). FIGURE 13: UPDATA. Here, the triple moving average filter system is applied to Humana Inc. (HUM) in daily resolution. The Updata code based on this article is in the Updata library and may be downloaded by clicking the custom menu and system library . Those who cannot access the library due to a firewall may paste the code shown here into the Updata custom editor and save it. MICROSOFT EXCEL: JANUARY 2018 In ldquoSimplify It, rdquo which appeared in the November 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, the team of James and John Rich show us pieces that can be combined to build a simple trading system. The proposed system is a combination of several screening rules to establish trade setups along with trigger rules to actually enter and exit both long and short trades after a setup has been established. Since this system is based on bar close to generate signals, the actual trade cannot logically take place on the signal bar. So the long and short position shading used here begins and ends on the bar after an entry or exit signal. Perhaps one could change the trigger rules to fire if any part of the highlow span of the bar crosses the upper or lower band and then trade at a price from within that span on the actual trigger day. One other usage note: To keep the SPY index prices in sync with the stock prices, I am forcing a refresh of the index every time you request historical data for a stock symbol. So there will be a bit of additional screen flickering and flashing, but not much additional time consumed. Figures 14 amp 15 approximate the data range we see in Figure 1 of Richsrsquo article. They demonstrate some of the range of results based on varying the setup rules. Turning the SMA(200) versus SMA(50) rule will eliminate the losing short we see in Figure 2 beginning around 1182017. FIGURE 14: EXCEL, TRADE SETUP SCREENS. This shows Humana with all trade setup screens in place. FIGURE 15: EXCEL, SCREENING RULES. What a difference removing a couple of screening rules can make Figure 16 shows my transaction summary tab, which lists the details of the transactions that appear on the chart. A bottom line version of the transaction results is carried over to the CalculationsAndCharts tab for quick reference. FIGURE 16: EXCEL, TRANSACTION SUMMARY. Due to the way I am calculating trades, you may see a trade at the left of the price chart that actually started on a bar that occurred prior to the bars displayed in the chart window. In that event, you will see a partial trade documented here as an exit with no entry. This left edge partial trade will not be reflected in the transaction counts, nor in the totals. If you wish to include it, you can increase the points to plot value (cell A11) on the CalculationsAndCharts tab a little bit at a time until you can see the transaction entry bar on the chart. Figures 17, 18, amp 19 are the results of various combinations of the entry setup controls using my approximation of Figure 2 from Richsrsquo article. FIGURE 17: EXCEL, SCREEN EXAMPLE. Here is National Oilwell with all setup screens in force. FIGURE 18: EXCEL, TREND SCREENING. Here is the result of dropping the ldquoindex trendrdquo screening rule. FIGURE 19: EXCEL, SCREENING CONTROLS. Dropping another setup screening control lets in an additional trade, but it did not improve our results. This stock is clearly in a downtrend, but the market, as reflected in the trend of the SPY index, is not. With some trial combinations of the screening rules, we find that the index trend screen was blocking all potential short entries. The spreadsheet file for this Tradersrsquo Tip can be downloaded here. To successfully download it, follow these steps: Right-click on the Excel file link. then Select ldquosave asrdquo (or ldquosave target asrdquo) to place a copy of the spreadsheet file on your hard drive. James and John Rich have given us lots to play with here. Enjoy Originally published in the January 2018 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2018, Technical Analysis, Inc.
No comments:
Post a Comment